中级经济师金融期权计算题

（2）若合约到期日的现汇汇率为$，计算该公司的损益结果。　　答：公司在期权市场盈利$35 500。补充：答：（1）见下图。 　　（2）若合约到期日的现汇汇率为$，计算该公司的损益结果。()X1250000=$35500　　答：公司在期权市场盈利$35 500

,三个月后远期掉期率为：110130点,　　三个月远期USD1=CHF()()= 　　伦敦市场现汇汇率为：GBP1=, 三个月的远期掉期率为：470462点　　三个月远期GBP1=USD()()= 　　2.　　(1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权万万=50份,支付期权费3125000*美元　　a, 若英镑升值，且GBP1>(假如为),英镑升值超过了协议价格,进口商执行期权,即以的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:3125000*美元　　b、若英镑贬值，且GBP1<,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元　　c、GBP1=, 英镑升值超过了协议价格,进口商执行期权,即以的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易损益:3125000*美元,即期权交易净亏损美元　　d、若市场汇率

你好，这个是汇率标价法的问题，第一个问题中，GBPUSD=,意思是买入一欧元需要支付美元，卖出一欧元可以获得美元。投资者是美国出口商，则卖出100万欧元可以获得100万美元。第二个问题中，汇率为1美元=100日元，而投资者需要买入500万日元，支付美元，因此需要支付500万除以100日元。一般情况下，例如GBPUSD=，表示欧元为单位货币，美元为计价货币，一欧元等于美元，如果要买单位货币，支付计价货币，就乘以汇率，如果要买计价货币，支付单位货币，就除以汇率。

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